Star-P 可以快速實現蒙地卡羅模擬分析的平行計算,使用任務平行計算 (task parallel computation) 的功能,只需小幅度改寫現有MATLAB® 程式碼,而不需再利用C/C++或FORTRAN來重新撰寫MPI的程式碼。
蒙地卡羅模擬法
蒙地卡羅模擬法 (Monte Carlo Simulation) 假設投資組合的價格變動服從某種隨機過程的型態,因此可以藉由電腦模擬,產生幾百次、幾千次、甚至幾萬次可能價格的路徑,並依此建構投資組合的報酬分配,進而推估其風險值。基本上蒙地卡羅模擬法,是一種基於大數法則的實證方法,當實驗的次數越多,它的平均值也就會越趨近於理論值。
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